Volatilitätsfutures

Volatilitätsfutures sind Terminkontrakte, die auf die Schwankungsintensität eines Marktes (z. B. DAX oder STOXX) basieren. Sie ermöglichen es, auf steigende oder fallende Marktvolatilität zu spekulieren oder sich dagegen abzusichern. (vgl. Lindmayer/Dietz 2020, S. 299)

Beispiel: Ein Anleger erwartet stärkere Kursschwankungen im DAX und kauft deshalb einen DAX-Volatilitätsfuture, um von der steigenden Volatilität zu profitieren.

Lindmayer, P. K. M.; Dietz, H.-U. (2020): Geldanlage und Steuer 2020. Bewährte und innovative Konzepte für Anleger und Berater. Wiesbaden: Springer Gabler