Standardabweichung

Die Standardabweichung ist ein Streuungsmaß und gibt an, wie stark die einzelnen Werte im Durchschnitt vom arithmetischen Mittelwert abweichen. Sie wird berechnet als die Quadratwurzel der Varianz und hat damit dieselbe Einheit wie die ursprünglichen Daten. In der Finanzwelt wird die Standardabweichung auch Volatilität genannt und dient als Maß für das Risiko. (vgl. Lübke/Vogt 2014, S. 37 f.)

Beispiel: Liegt der durchschnittliche Ertrag bei 0,54 % und beträgt die Standardabweichung 4,31, dann weichen die einzelnen Renditen im Mittel etwa 4,31 Prozentpunkte vom Durchschnitt ab.

Lübke, K.; Vogt, M. (2014): Angewandte Wirtschaftsstatistik. Daten und Zufall. Wiesbaden: Springer Fachmedien