Inversionsmethode

Die Inversionsmethode ist ein Verfahren zur Simulation stetiger Zufallsvariablen, bei dem aus gleichverteilten Pseudozufallszahlen im Intervall [0,1] Zufallszahlen mit einer gewünschten Verteilung erzeugt werden. Dazu wird die inverse Verteilungsfunktion der Zielverteilung verwendet. (vgl. Behr/Rohwer 2018, S. 25)

Beispiel: Erzeugung normalverteilter Zufallszahlen: Zunächst wird eine gleichverteilte Zufallszahl zwischen 0 und 1 erzeugt, anschließend wird auf diese die inverse Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung angewendet. Der so berechnete Wert ist dann eine Realisation einer normalverteilten Zufallsvariablen.

Behr, A.; Rohwer, G. (2018): Grundwissen Induktive Statistik mit Aufgaben, Klausuren und Lösungen. München: UVK Verlag