Innere Wert

Der innere Wert einer Option ist die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswerts und dem Basispreis. Bei einem Call steigt der innere Wert, wenn der Kurs des Basiswerts über dem Basispreis liegt. Bei einem Put ist es umgekehrt – je stärker der Kurs unter den Basispreis fällt, desto höher ist der innere Wert. (vgl. Lindmayer/Dietz 2020, S. 285 f.)

Beispiel: Liegt der Aktienkurs bei 150 € und der Basispreis bei 100 €, beträgt der innere Wert des Calls 50 €.

Lindmayer, P. K. M.; Dietz, H.-U. (2020): Geldanlage und Steuer 2020. Bewährte und innovative Konzepte für Anleger und Berater. Wiesbaden: Springer Gabler