Gamma

Gamma ist eine Kennzahl bei Optionsgeschäften, die angibt, wie stark sich das Delta einer Option verändert, wenn sich der Kurs des Basiswerts um einen bestimmten Betrag verändert. (vgl. Schneck 2018, S. 393 ff.)

Beispiel: Eine Option hat ein Delta von 0,65 und ein Gamma von 0,05. Steigt der Kurs des Basiswerts um 1 €, erhöht sich das Delta um 0,05 auf 0,70.

Schneck, O. (2018): Lexikon der Betriebswirtschaft. 10. Auflage. München: dtv